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J'essaie de comprendre comment un prix est déterminé pour un actif, dans ce cas, je regarde spécifiquement les données BTC de GDAX. La question a été posée lors du téléchargement des données BTC historiques de GDAX et de ce qui suit (tronqué):

1516099829,11921.070000000000,0.008100000000
1516099829,11921.070000000000,0.037873260000
1516099829,11921.070000000000,0.031519050000
1516099829,11921.060000000000,0.037464080000
1516099829,11920.000000000000,0.001000000000
1516099829,11912.530000000000,0.001678900000
1516099829,11909.000000000000,0.000100990000
1516099829,11908.360000000000,0.001000000000
1516099829,11908.360000000000,0.001000000000
1516099829,11900.630000000000,0.001680580000
1516099829,11900.000000000000,1.293924550000
1516099829,11900.000000000000,0.132108480000
1516099829,11895.000000000000,0.000300000000
1516099829,11891.170000000000,0.000727720000
1516099829,11890.190000000000,1.400000000000
1516099829,11890.160000000000,0.000838510000
1516099829,11890.000000000000,0.058736000000
1516099829,11888.740000000000,0.001682260000
1516099829,11885.310000000000,0.252173310000
1516099829,11882.920000000000,0.841910000000
1516099829,11876.860000000000,0.001683950000
1516099829,11876.310000000000,0.000728620000
1516099829,11871.000000000000,0.000100990000
1516099829,11871.000000000000,0.000100990000
1516099829,11869.590000000000,0.010000000000
1516099829,11868.000000000000,0.000100990000
1516099829,11865.630000000000,0.010000000000
1516099829,11865.000000000000,0.001685630000
1516099829,11864.490000000000,0.900000000000
1516099829,11864.480000000000,1.113098000000

Comme vous pouvez le voir, le prix fluctue énormément en une seconde. Je comprends que ces données sont exactes et montre tous les ordres exécutés pour la seconde, mais je ne comprends pas comment la valeur du ticker est déterminée pour cette seconde.

Je quitte les hypothèses (probablement incorrectes) selon lesquelles obtenir la valeur du ticker à partir de leur API REST à plusieurs reprises ne montrerait pas ces fluctuations sauvages pendant une seule seconde. Je tire cette conclusion parce que j'ai couru une boucle qui obtient les données ticker encore et encore avec juste 300 ms de retard et le prix n'a jamais changé dans la même seconde. En fait, il affiche le même horodatage jusqu'à ce que le prix change, auquel cas il montre le nouvel horodatage. Cela m'amène à croire qu'il y a quelque chose derrière les coulisses qui détermine le prix du ticker par seconde en fonction de toutes les transactions qui se déroulent dans cette seconde.

Si cela peut vous aider, je pose la question parce que je veux tester de nouveau les données GDAX pour un programme que j'ai écrit. Dans mon programme, j'obtiens les données du téléscripteur pour le point actuel toutes les deux secondes, et je reçois une valeur en retour (le prix du téléscripteur). Maintenant, quand les tests de retour et 1516099829 se lève, je ne sais pas quel prix utiliser. Mon programme se comportera très différemment selon le point de données que j'utilise car les prix varient énormément.